포지션, 낙폭, 기댓값, 켈리 공식, 연속 손실의 확률, 그리고 뇌가 트레이딩에 파 놓은 함정까지. 오래 살아남아야 돈을 벌 수 있어요.
추천 대상: 이미 거래를 시작했고, 위험을 체계적으로 관리하며 나쁜 습관을 고치고 싶은 분
얼마를 살지는 계좌에 돈이 얼마 있느냐가 아니라 손절이 어디냐로 정해요. 먼저 최대 얼마를 잃을지 정하고, 거꾸로 포지션을 계산해요.
계좌가 $100에서 $50이 되면 50% 손실인데, $50에서 $100으로 돌아가려면 100% 올라야 해요. 손실이 깊을수록 빠져나오기 어려워요.
승률 40%로도 돈을 벌 수 있고, 승률 80%로도 다 잃을 수 있어요. 승패를 정하는 건 승률과 손익비의 조합이에요.
같은 돈 버는 전략이라도 운이 다르면 자산 곡선이 하늘과 땅만큼 달라질 수 있어요. 몬테카를로 시뮬레이션으로 수백, 수천 가지 미래를 만들어 최악의 경우를 봐요.
너무 적게 걸면 돈이 천천히 불고, 너무 많이 걸면 변동이 여러분을 끌어내려요. 켈리 공식은 장기적으로 자산이 가장 빨리 불어나는 베팅 비율을 계산해요.
$100을 잃는 고통은 $100을 버는 기쁨의 약 두 배예요. 바로 이 비대칭 때문에 사람들은 이익은 짧게 끊고 손실은 끝까지 버텨요.
거래마다 이유, 감정, 결과를 적어요. 수십 건이 쌓이면 데이터가 알려 줘요. 어떤 기회가 진짜 돈이 되는지, 어떤 상태에서 가장 실수하기 쉬운지요.
손절이 너무 가까우면 일상적인 변동에 쓸려 나가고, 너무 멀면 포지션이 아주 작아져요. 변동성(ATR)이나 차트 구조에 맞춰 손절을 두고, 포지션으로 위험을 1%에 고정해요.
거래마다 1%만 걸어도 8건을 동시에 들면 8%예요. 이 포지션들의 상관관계가 높으면 함께 손절에 걸려요. 분산된 것처럼 보여도 사실은 큰 포지션 하나예요.