여러 지표의 신호 중첩, 후행성과 거짓 신호, 백테스트와 과최적화, ATR 포지션 사이징, 그리고 청산 규칙과 표본 크기까지 배워요.
추천 대상: 지표를 배웠고, 이를 매매 규칙으로 만들고 싶은 분
지표 하나는 자주 틀려요. 추세, 모멘텀, 거래량처럼 서로 다른 관점이 동시에 한 방향을 가리키면 신호가 더 믿을 만하지만, 그만큼 드물어요.
과거 가격으로 만든 지표는 모두 늦어요. 횡보장에서는 신호가 번번이 빗나가요.
규칙을 과거 데이터로 검증해요. 수익, 승률, 최대 낙폭 중 하나도 빠뜨리면 안 돼요.
파라미터를 과거 기준 ‘최고’로 맞추면 잡음을 외운 것에 불과한 경우가 많아요. 진짜 시험은 표본 외 테스트예요.
아무리 좋은 신호도 손실이 나요. 거래마다 얼마를 잃을지 정하는 게 완벽한 신호를 찾는 것보다 더 중요해요.
똑같이 진입해도 청산 방식을 바꾸면(고정 익절, 트레일링 스톱, 시간 손절) 승률, 손익비, 기댓값이 어떻게 변할까요?
거래 횟수가 너무 적으면 승률과 수익이 운에 쉽게 휘둘려요. 신뢰구간으로 물어봐요. 진짜 승률은 대략 어느 범위일까요?