이동평균선 전략 백테스트하기 Backtesting

규칙을 과거 데이터로 검증해요

백테스트는 과거 데이터로 ‘그때 규칙대로 엄격하게 매매했다면 어땠을까’를 시뮬레이션하는 거예요. 성적표는 수익뿐 아니라 최대 낙폭(MDD), 승률, 거래 횟수도 보고 ‘매수 후 보유’와 비교해야 해요.

그때 몰랐던 정보는 쓸 수 없어요

종가로 계산한 신호는 다음 봉 시가에만 체결할 수 있어요. 당일 종가 신호로 당일 시가에 체결하는 것이 미래 참조 편향이에요. 백테스트가 말도 안 되게 좋아 보여요.

거래 비용을 잊지 마세요

사고팔 때마다 수수료를 내고 슬리피지도 생겨요. 자주 매매할수록 비용이 더 많이 갉아먹어요. 비용 차감 전 수익이 괜찮은 전략도 비용을 빼면 돈을 못 벌 수 있어요.

이 레슨의 핵심

• 백테스트 = 과거 데이터로 규칙대로만 거래했을 때의 결과를 시뮬레이션하는 거예요.
• 수익과 함께 최대 낙폭과 거래 횟수를 꼭 보고, ‘매수 후 보유’와 비교해요.
• 수수료와 슬리피지를 넣어요. 종가로 계산한 신호는 다음 캔들 시가에만 체결할 수 있어요. ‘미래 데이터’를 쓰지 않도록 해요.
• 백테스트 결과가 좋다고 앞으로 돈을 번다는 뜻은 아니에요. 나쁜 아이디어를 걸러 내는 첫 관문일 뿐이에요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘추세장’과 5 / 20을 그대로 두고 ‘백테스트 실행’을 눌러 보세요. 전략 수익이 매수 후 보유를 이겼나요? 최대 낙폭은 어느 쪽이 더 작나요?
2. 아래 예제 카드를 보세요. A는 수익 30%에 낙폭 50%, B는 수익 20%에 낙폭 10%예요. ‘수익 ÷ 낙폭’으로 보면 어느 쪽이 더 나은가요?
3. ‘미래 참조 편향’을 켜 보세요. 반칙 버전이 얼마나 더 벌었나요? 거래 하나에 마우스를 올려 어느 봉에서 종가를 ‘엿봤는지’ 보세요.
4. ‘횡보장’으로 바꿔 다시 백테스트하고 수수료를 0.3%로 올려 보세요. 잦은 매매 비용이 수익을 어떻게 갉아먹나요?

퀴즈와 해설

1. 전략 A는 수익 30%, 최대 낙폭 50%이고, 전략 B는 수익 20%, 최대 낙폭 10%예요. 위험 대비로는 보통 어느 쪽이 나을까요?

정답: BB는 낙폭 1만큼을 견디고 얻는 수익이 훨씬 커요.

2. 백테스트에서 그날 종가로 신호를 계산하고 그날 시가로 체결했다면, 어떤 실수일까요?

정답: 미래 데이터를 썼다장이 열릴 때는 아직 종가를 알 수 없어요.

3. 편도 수수료 0.1%이고, 전략이 1년에 거래 200건(건마다 한 번 사고 한 번 팔기)을 했어요. 수수료를 단순히 더하면 수익을 대략 얼마나 갉아먹을까요?

정답: 약 40%200건 × 편도 2번 × 0.1% ≈ 40%예요. 백테스트에서 비용을 빼면 자주 거래하는 전략은 크게 과대평가돼요.

이 레슨의 용어

• 백테스트 (Backtest): 과거 데이터로 규칙대로 매매했을 때를 시뮬레이션해 전략 성과를 평가하는 거예요.
• 수수료 (Commission): 사고팔 때마다 증권사에 내는 비용으로, 이익을 바로 줄여요.
• 데드크로스 (Death Cross): 단기 이동평균선(또는 지표의 빠른 선)이 장기 이동평균선(느린 선)을 위에서 아래로 뚫는 거예요.
• 자산 곡선 (Equity Curve): 계좌 자금이 시간에 따라 어떻게 변했는지 보여 주는 곡선이에요.
• 골든크로스 (Golden Cross): 단기 이동평균선(또는 지표의 빠른 선)이 장기 이동평균선(느린 선)을 아래에서 위로 뚫는 거예요.
• 미래 참조 편향 (Look-Ahead Bias): 백테스트에서 그 시점에는 알 수 없었던 데이터를 실수로 써서 결과가 부풀려지는 거예요.
• 최대 낙폭(MDD) (Max Drawdown): 자산이 역대 최고점에서 그 뒤 최저점까지 떨어진 최대 하락률이에요.
• 프로핏 팩터 (Profit Factor): 수익 거래 합계 ÷ 손실 거래 합계예요.
• 슬리피지 (Slippage): 예상한 체결가와 실제 평균 체결가의 차이예요. 큰 시장가 주문이 여러 호가를 먹어 치울 때 생겨요.
• 손절(손절매) (Stop Loss): 가격이 불리한 쪽으로 정해 둔 위치까지 가면 자동으로 청산해 최대 손실을 제한하는 거예요.
• 승률 (Win Rate): 전체 거래 중 수익 난 거래의 비율이에요.