최대 낙폭(MDD)(이)란 무엇인가요?Max Drawdown
자산이 역대 최고점에서 그 뒤 최저점까지 떨어진 최대 하락률이에요.
애니메이션 설명 · 최대 낙폭(MDD)
애니메이션 레슨에서 ‘최대 낙폭(MDD)’ 배우기
- 퀀트 입문규칙 블록으로 전략 쌓기
‘느낌’을 규칙으로 바꿔요. 어떤 조건이 맞으면 사고, 다른 조건이 맞으면 팔아요. 블록 몇 개만 맞추면 과거 시세가 답을 알려 줘요.
- 리스크 관리와 트레이딩 심리낙폭의 비대칭: 50% 잃으면 100% 벌어야 해요
계좌가 $100에서 $50이 되면 50% 손실인데, $50에서 $100으로 돌아가려면 100% 올라야 해요. 손실이 깊을수록 빠져나오기 어려워요.
- 리스크 관리와 트레이딩 심리연속 손실과 파산 확률
같은 돈 버는 전략이라도 운이 다르면 자산 곡선이 하늘과 땅만큼 달라질 수 있어요. 몬테카를로 시뮬레이션으로 수백, 수천 가지 미래를 만들어 최악의 경우를 봐요.
- 지표 실전과 백테스트이동평균선 전략 백테스트하기
규칙을 과거 데이터로 검증해요. 수익, 승률, 최대 낙폭 중 하나도 빠뜨리면 안 돼요.
- 지표 실전과 백테스트포지션 관리와 ATR 손절
아무리 좋은 신호도 손실이 나요. 거래마다 얼마를 잃을지 정하는 게 완벽한 신호를 찾는 것보다 더 중요해요.
관련 용어
드래그하고 재생할 수 있는 애니메이션으로 ‘최대 낙폭(MDD)’의 원리를 직접 확인해 보세요.
‘규칙 블록으로 전략 쌓기’ 레슨 듣기