규칙 블록으로 전략 쌓기 Rule-Based Strategies

느낌을 규칙으로 바꾸기

‘오를 것 같다’는 검증할 수 없어요. 매매 규칙은 캔들 하나하나마다 판단할 수 있어야 해요. 조건 + 행동 + 손절. 규칙을 고정해 두면 과거 시세가 객관적인 답을 줄 수 있어요.

규칙마다 ‘홈그라운드’가 있어요

추세 규칙은 일방적인 시세에서 큰 이익을 먹고, 횡보에서는 계속 얻어맞아요. 평균 회귀 규칙은 정반대예요. 백테스트는 여러 시세로 돌려 보면서 규칙이 어디서 실패하는지 확인해야 해요.

매수 후 보유와 비교해 보세요

일방적 상승에서는 자주 사고파는 규칙이 계속 보유하는 것을 이기지 못하는 경우가 많아요. 규칙의 가치는 하락할 때 피해서 최대 낙폭(MDD)을 줄이는 데 있어요. 수익과 낙폭은 함께 봐야 해요.

이 레슨의 핵심

• 완전한 규칙에는 진입 조건, 청산 조건, 손절이 모두 있어야 해요. 하나라도 빠지면 안 돼요.
• 규칙은 미리 확정해 둬야 백테스트할 때 ‘답을 보고 문제를 고치는’ 일이 없어요.
• 같은 규칙도 시장 상황에 따라 성과가 크게 달라요. 추세 규칙은 횡보를, 평균 회귀 규칙은 한 방향 추세를 두려워해요.
• 백테스트 결과는 매수 후 보유와 비교하고, 수익과 최대 낙폭을 함께 봐요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘일방적 상승’에서 ‘가격 × 이동평균’(20일)을 써 보세요. 규칙 수익과 매수 후 보유 수익은 각각 얼마인가요? 최대 낙폭은요?
2. 규칙은 그대로 두고 ‘횡보’로 바꿔 보세요. 몇 번 거래했나요? 규칙 수익은 얼마인가요?
3. ‘횡보’에서 RSI 블록(기본 7일, 30 / 70)으로 바꿔 보세요. 수익은 얼마가 되나요? 다시 ‘일방적 상승’으로 바꾸면요?
4. ‘급격한 변동’으로 바꾸고 ‘이동평균 교차’를 써 보세요. 손절 없음, 5% 손절, 2% 손절일 때 규칙 수익은 각각 얼마인가요?

퀴즈와 해설

1. 다음 중 백테스트할 수 있는 분명한 규칙은?

정답: 종가가 20일 이동평균선을 위로 뚫으면 산다조건이 분명하고 캔들마다 판단할 수 있어야 과거 데이터로 검증할 수 있어요.

2. 이동평균선 교차 같은 추세 규칙이 가장 두려워하는 장은?

정답: 오르내림을 반복하는 횡보횡보장에서는 신호가 계속 나왔다가 계속 실패해서, 수수료와 작은 손실이 쌓여요.

3. 어떤 규칙이 한 방향 상승장에서 수익 +54%로, 매수 후 보유 +80%보다 낮지만 최대 낙폭은 6%뿐이에요. 이건?

정답: 보유보다 못 벌었지만 낙폭이 훨씬 작아서 저울질이 필요하다규칙은 흔히 수익을 조금 덜 버는 대신 더 작은 낙폭을 얻어요. 그럴 가치가 있는지는 어느 쪽을 더 중요하게 여기느냐에 달렸어요.

이 레슨의 용어

• 백테스트 (Backtest): 과거 데이터로 규칙대로 매매했을 때를 시뮬레이션해 전략 성과를 평가하는 거예요.
• 최대 낙폭(MDD) (Max Drawdown): 자산이 역대 최고점에서 그 뒤 최저점까지 떨어진 최대 하락률이에요.
• 평균 회귀 (Mean Reversion): 가격이나 스프레드가 평소에서 벗어난 뒤 평균 수준으로 돌아가려는 경향이에요.
• 매매 규칙 (Trading Rule): 캔들마다 판단할 수 있도록 미리 확정해 둔 진입, 청산, 손절 조건으로, 그래야 과거 데이터로 검증할 수 있어요.