평균 회귀(이)란 무엇인가요?Mean Reversion
가격이나 스프레드가 평소에서 벗어난 뒤 평균 수준으로 돌아가려는 경향이에요.
애니메이션 레슨에서 ‘평균 회귀’ 배우기
- 차익거래 전략페어 트레이딩: 통계적 차익거래
오랫동안 함께 오르내린 두 주식의 가격 차이가 너무 벌어지면, 싼 쪽을 사고 비싼 쪽을 팔고 되돌아오길 기다려요. ‘관계가 변하지 않는다’에 거는 거예요.
- 퀀트 입문모멘텀과 반전
지난 몇 달 동안 잘 오른 주식은 그 뒤에도 조금 더 강한 경우가 많아요. 하지만 지난달 막 폭등한 주식은 다음 달 상승분을 자주 반납해요. 룩백 기간을 얼마로 잡느냐가 모멘텀을 사느냐 반전을 사느냐를 정해요.
- 퀀트 입문규칙 블록으로 전략 쌓기
‘느낌’을 규칙으로 바꿔요. 어떤 조건이 맞으면 사고, 다른 조건이 맞으면 팔아요. 블록 몇 개만 맞추면 과거 시세가 답을 알려 줘요.
관련 용어
드래그하고 재생할 수 있는 애니메이션으로 ‘평균 회귀’의 원리를 직접 확인해 보세요.
‘페어 트레이딩: 통계적 차익거래’ 레슨 듣기