여러 지표의 신호 중첩 Confluence

서로 다른 유형이 함께 고개를 끄덕여요

추세(이동평균), 모멘텀(RSI, MACD), 거래량(OBV(거래량 균형), 거래량 증가)은 각각 다른 각도를 봐요. 이들이 동시에 같은 방향을 가리키는 것을 컨플루언스(신호 중첩)라고 해요.

같은 유형을 반복하면 같은 사람에게 세 번 묻는 셈이에요

RSI, KD, %R은 모두 오실레이터라서 곡선이 거의 겹쳐요. 함께 겹쳐 봐도 새로운 정보가 별로 없어요.

조건이 너무 많으면 신호가 너무 적어요

필터 조건을 하나 더할 때마다 신호가 한 뭉텅이씩 줄어요. 조건을 전부 쌓으면 1년에 신호가 한두 개만 남을 수도 있어요. 기회를 놓치기 쉽고 통계 결과도 의미를 잃어요(표본 크기가 너무 작아요).

이 레슨의 핵심

• 신호 중첩(컨플루언스): 서로 다른 종류의 지표(추세 + 모멘텀 + 거래량)가 동시에 같은 방향의 신호를 주는 거예요.
• ‘같은 종류 반복’은 피해요. RSI, KD, %R은 모두 오실레이터라 함께 봐도 정보가 별로 늘지 않아요.
• 조건은 많을수록 좋은 게 아니에요. 필터가 엄격할수록 신호가 줄어 시세를 놓칠 수 있고, 통계 결과도 덜 믿을 만해져요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘RSI > 50’만 선택하고 신호 수와 10봉 평균 수익을 적어 두세요. 여기에 ‘종가 > EMA50’을 더하면 신호는 줄었는데, 평균 수익은 어떻게 됐나요?
2. ‘거래량 > 20봉 평균 거래량’도 더해 보세요. 추세 + 모멘텀 + 거래량, 예제의 ‘이동평균 + RSI + OBV’처럼 서로 다른 유형의 조합이에요.
3. 조건 6개를 모두 선택해 보세요. 신호가 몇 개 남나요? 이것이 바로 ‘필터 조건이 너무 많으면 기회를 놓친다’는 뜻이에요.
4. ‘같은 유형 반복’으로 바꿔 보세요. RSI + KD + %R 세 선이 거의 겹치는데, 신호 수는 RSI만 쓸 때와 얼마나 차이 나나요?

퀴즈와 해설

1. 다음 중 ‘서로 다른 종류’의 지표 조합은?

정답: 이동평균선 + RSI + OBV추세 + 모멘텀 + 거래량이에요.

2. 필터 조건을 너무 많이 더하면 생기는 부작용은?

정답: 거래 기회가 줄어 시세를 놓칠 수 있다필터가 엄격할수록 신호가 줄어요.

3. 가격이 EMA50 위에 있고 RSI는 50보다 높은데, OBV는 계속 내려가요. 이 매수 신호에 대한 가장 합리적인 시각은?

정답: 추세와 모멘텀은 받쳐 주지만 거래량이 확인해 주지 않아서 신호가 약해졌다신호 중첩은 서로 다른 관점이 일치하는지를 봐요. 거래량이 빠지면 신뢰도가 낮아져요.

이 레슨의 용어

• ATR (Average True Range): 평균 진폭(Average True Range)으로, 캔들 하나의 평균 움직임 크기를 재며 방향은 판단하지 않아요.
• 컨플루언스(신호 중첩) (Confluence): 서로 다른 종류의 신호 여러 개가 같은 방향을 가리키는 거예요.
• MACD: EMA12와 EMA26의 차이(MACD선)와 그 시그널선으로 추세와 모멘텀을 재는 지표예요.
• MACD 히스토그램 (Histogram): MACD선과 시그널선의 차이예요. 막대가 길어지면 모멘텀이 강해지고, 짧아지면 약해져요.
• OBV(거래량 균형) (On-Balance Volume): 오른 날은 거래량을 더하고 내린 날은 빼서 누적한 값으로, 자금의 흐름을 보여 줘요.
• 오실레이터 (Oscillator): 정해진 범위(예: 0–100) 안에서 오르내리며 과매수·과매도를 판단하는 지표예요.
• RSI (Relative Strength Index): 일정 기간의 평균 상승폭과 평균 하락폭을 비교한 0–100 지표로, 70 이상은 과매수, 30 이하는 과매도예요.
• 표본 크기 (Sample Size): 통계 결과가 기대는 데이터 개수예요. 예: 백테스트의 거래 횟수. 횟수가 적을수록 승률과 수익이 운에 좌우되기 쉬워요.
• 스토캐스틱 (Stochastic): 종가가 최근 N일 고저 범위 중 어디에 있는지 재는 지표예요(KD / KDJ).
• 윌리엄스 %R (Williams %R): 0에서 −100 사이를 오가는 오실레이터로, −20 이상은 과매수, −80 이하는 과매도예요.