1 トレードあたりのリスクとは？Risk per Trade

まず 1 回の取引でいくらまで負けてよいかを決め、損切りまでの距離からロット数を逆算します。これがリスク管理の核心です。

同じもうかる戦略でも、運の巡り合わせが変われば資産曲線はまるで違うものになります。モンテカルロ・シミュレーションで何百、何千通りもの未来を試し、最悪の場合どうなるかを見てみましょう。

1 回 1% のリスクでも、8 つ同時に持てば 8% です。これらのポジションの相関が高ければ、一緒に損切りにかかります——分散しているように見えて、実は 1 つの大きなポジションなのです。

いくら買うかは、口座にいくらあるかではなく、損切りの位置で決まります。まず最大でいくら負けるかを決め、そこからポジションを逆算します。

どんなによいシグナルでも負けることはあります。1 回の取引でいくら負けるかを決めるほうが、完璧なシグナルを探すより大切です。