最大ドローダウンとは？Max Drawdown

「感覚」をルールに変えましょう。ある条件が成り立ったら買い、別の条件が成り立ったら売る。ブロックをいくつか組み合わせれば、過去の相場が答えを出してくれます。

口座が $100 から $50 になるのは 50% の損ですが、$50 から $100 に戻すには 100% の上昇が必要です。損失が深いほど、はい上がるのは難しくなります。

同じもうかる戦略でも、運の巡り合わせが変われば資産曲線はまるで違うものになります。モンテカルロ・シミュレーションで何百、何千通りもの未来を試し、最悪の場合どうなるかを見てみましょう。

ルールを過去のデータで検証します。リターン、勝率、最大ドローダウン、どれも欠かせません。

どんなによいシグナルでも負けることはあります。1 回の取引でいくら負けるかを決めるほうが、完璧なシグナルを探すより大切です。