多指標共振、滯後與假訊號、回測與過度擬合、ATR 部位，以及出場規則和樣本數。
適合：學完指標、想把它們變成交易規則的學員
單個指標經常出錯。趨勢、動能、成交量幾個不同角度同時指向一個方向時，訊號往往更可靠，但也更少。
所有基於歷史價格的指標都會滯後；在震盪市裡，訊號會一次次「打臉」。
把規則交給歷史資料檢驗：報酬、勝率、最大回撤，一個都不能少。
把參數調到歷史上「最好」，往往只是記住了雜訊。樣本外測試才是真正的考驗。
再好的訊號也會虧。決定每筆交易虧多少，比找到完美訊號更重要。
同樣的進場，換不同的出場方式——固定停利、移動停損、時間停損——勝率、賠率和期望值會怎樣變化？
交易筆數太少時，勝率和報酬很容易被運氣左右。用信賴區間問一句：真實勝率大概在哪個範圍？