オシレーター系指標· レッスン 8 / 8· 6 分

パラメーターとしきい値：感度のトレードオフ Choosing Periods & Thresholds

期間は 7 か 21 か？しきい値は 70/30 か 80/20 か？同じ相場でパラメーターをひととおり試して、シグナルの数と質がどうトレードオフになるかを見てみましょう。

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テキスト版の解説 · オシレーター系指標レッスン 8「パラメーターとしきい値：感度のトレードオフ」

計算期間（ルックバック期間）が短いほど、指標は 1 本ごとのローソク足に大きく反応し、買われすぎ・売られすぎゾーンによく入ります。シグナルは多いですがノイズも多くなります。期間が長いほどなめらかで、シグナルは少なく遅くなります。

シグナルのしきい値を 70 / 30 から 80 / 20 に広げると、より極端な値だけがカウントされます。シグナルはふつう減りますが、精度が上がるとは限りません。

シグナルが 1〜2 個しかないなら、「成功率 100%」には何の意味もありません。過去で最も成績の良かったパラメータを選ぶのは、過剰最適化にすぎない可能性が高いです。まずはよく使われる初期設定を使い、さまざまな相場でもそれなりに通用するかを確かめましょう。

次の練習は、このレッスンのインタラクティブ・シミュレーションで取り組めます：

「レンジ」で、RSI(7)、RSI(14)、RSI(21) の行の「70 / 30」のマスを順にクリックしましょう。シグナル数はどう変わりますか？
RSI(14)・80 / 20 をクリックしましょう。このレンジ相場でシグナルはいくつ出ましたか？右側の説明を読んでみましょう。
「強いトレンド」に切り替えて、RSI(7) の「70 / 30」と「80 / 20」を比べましょう。シグナル数と成功率はそれぞれどう変わりますか？しきい値を厳しくすれば必ず精度が上がるのでしょうか？
「レンジ」に戻して、「サンプル少」と表示されたマスを探しましょう。その成功率を信用すべきでないのはなぜでしょう？

1. RSI の期間を 14 から 7 に変えると、最も起こりやすいのは？: 答え：シグナルが増えて敏感になり、ダマシも増える。期間が短いほど、1 本のローソク足が数値に与える影響が大きくなるからです。
2. あるパラメーターの組み合わせでは、過去 1 年でシグナルが 2 回しか出ず、どちらも成功しました（100%）。正しい見方は？: 答え：サンプルが少なすぎて、成功率からは何もわからない。2 回のシグナルの結果は運によるものかもしれず、別の期間ならまったく違う結果になりえます。
3. しきい値を 70 / 30 から 80 / 20 に変えると、ふつうどうなりますか？: 答え：シグナルは減るが、より正確になるとは限らない。ハードルが上がるので発動の回数は減ります。正確かどうかは相場しだいです。

計算期間（ルックバック期間） (Lookback Period)：指標を直近何本のローソク足で計算するかです。短いほど敏感でノイズが多く、長いほどなめらかで反応が遅くなります。
過剰最適化（オーバーフィッティング） (Overfitting)：パラメータを過去のデータに合わせすぎた状態で、新しいデータではうまくいきません。
シグナルのしきい値 (Signal Threshold)：指標がどの線を越えたらシグナルとするかで、たとえば RSI の 70 / 30 です。しきい値を極端にするほどシグナルは少なくなります。