用规则积木搭策略 Rule-Based Strategies
把“感觉”变成规则：如果某个条件成立就买，另一个条件成立就卖。拼几块积木，就能让历史行情给出答案。
本课要点
- 1一个完整的规则包括：入场条件、出场条件、止损，缺一不可。
- 2规则必须事先写死，回测时才不会“看着答案改题目”。
- 3同一套规则在不同行情里表现差异很大：趋势规则怕震荡，均值回归怕单边。
检验一下
全部答对即可完成本课
1.下面哪条是可以回测的明确规则？
2.均线交叉这类趋势规则，最怕哪种行情？
文字版讲解 · 量化入门 第 1 课「用规则积木搭策略」
把“感觉”变成规则：如果某个条件成立就买，另一个条件成立就卖。拼几块积木，就能让历史行情给出答案。
把感觉变成规则
“看起来要涨了”无法检验。交易规则要能逐根 K 线判断：条件 + 动作 + 止损。规则写死之后，历史行情才能给出客观的答案。
规则有自己的“主场”
趋势规则在单边行情里吃大段利润，在震荡里反复挨打；均值回归规则正好相反。回测要换着不同的行情跑，看清规则在哪里会失灵。
本课要点
- 一个完整的规则包括：入场条件、出场条件、止损，缺一不可。
- 规则必须事先写死，回测时才不会“看着答案改题目”。
- 同一套规则在不同行情里表现差异很大：趋势规则怕震荡，均值回归怕单边。
动手试试
下面这些练习可以在本课的互动模拟里完成：
- 在“单边上涨”里用“价格 × 均线”：规则收益和买入持有谁更高？
- 保持规则不变，切到“剧烈震荡”：交易次数变成多少？结果如何？
- 切到 RSI 积木，在“横盘震荡”里跑一遍，再切回“单边上涨”对比。
- 加上 8% 的止损积木：最大回撤变小了吗？收益呢？
小测与解析
- 1. 下面哪条是可以回测的明确规则？
- 答案：收盘价上穿 20 日均线时买入。条件清晰、可以逐根 K 线判断，才能交给历史检验。
- 2. 均线交叉这类趋势规则，最怕哪种行情？
- 答案：来回震荡。震荡里信号反复出现又反复失败，手续费和小亏不断累积。