多指标共振、滞后与假信号、回测与过拟合、ATR 仓位，以及出场规则和样本量。
适合：学完指标、想把它们变成交易规则的学员
单个指标经常出错。趋势、动量、成交量几个不同角度同时指向一个方向时，信号往往更可靠，但也更少。
所有基于历史价格的指标都会滞后；在震荡市里，信号会一次次“打脸”。
把规则交给历史数据检验：收益、胜率、最大回撤，一个都不能少。
把参数调到历史上“最好”，往往只是记住了噪音。样本外测试才是真正的考验。
再好的信号也会亏。决定每笔交易亏多少，比找到完美信号更重要。
同样的入场，换不同的出场方式——固定止盈、移动止损、时间止损——胜率、赔率和期望值会怎样变化？
交易笔数太少时，胜率和收益很容易被运气左右。用置信区间问一句：真实胜率大概在哪个范围？