윌리엄스 %R Williams %R

모양은 같고 눈금은 반대

윌리엄스 %R는 ‘종가가 최고가에서 얼마나 멀리 있는지’를 재고, 눈금은 0부터 −100까지예요. −20 위면 과매수, −80 아래면 과매도예요. 스토캐스틱 %K와는 딱 100 차이예요.

민감하니까 필터가 필요해요

%R은 단기 변곡점을 빨리 잡지만, 추세 속에서는 추세를 거스르는 신호를 계속 내요. 추세 필터(예: SMA50)를 하나 더하면 거짓 신호를 많이 걸러 낼 수 있어요.

과매도 구간을 벗어나야 신호

%R이 −80 아래로 내려갔다는 건 종가가 구간 바닥에 붙어 있다는 뜻일 뿐이에요. 다시 −80 위로 돌아오거나(과매도 이탈) −20 위에서 다시 내려와야(과매수 이탈) 신호로 봐요. 강한 추세에서는 0이나 −100에 오래 붙어 있을 수 있어요.

이 레슨의 핵심

• %R = (N일 최고가 − 종가) ÷ (N일 최고가 − N일 최저가) × −100으로, 종가가 최고가에서 얼마나 멀리 있는지를 재요.
• −20 위는 과매수, −80 아래는 과매도예요.
• %R은 부드럽게 만들지 않은 스토캐스틱 %K와 모양이 완전히 같고, 100만큼 차이 나요.
• %R은 반응이 빨라 단기 변곡점을 잡기에 좋지만, 추세를 거스르는 신호를 막으려면 추세 필터(예: SMA50 방향으로만 거래)가 필요해요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. 커서를 움직여 %R ≈ −90인 캔들을 찾아보세요. 과매수 구간인가요, 과매도 구간인가요? 해당 %K는 얼마인가요?
2. ‘%R 뒤집기’를 눌러 보라색 선이 청록색 선과 어떻게 완전히 겹치는지 보세요. 둘은 어떤 관계인가요?
3. ‘상승 후 하락’에서 ‘SMA50 방향으로만 거래’를 켜 보세요. 신호 수와 거짓 신호는 각각 몇 개에서 몇 개로 바뀌었나요?
4. ‘횡보’로 바꾸고 필터를 켜 보세요. 필터가 여전히 도움이 되나요? 무엇을 걸러 냈나요?

퀴즈와 해설

1. %R = −90이면 어느 구간일까요?

정답: 과매도 구간−80보다 낮으면 과매도예요.

2. %R과 스토캐스틱 %K의 관계는?

정답: 모양은 같고 눈금은 반대다%R = %K(부드럽게 만들지 않은 것) − 100이에요.

3. 가격이 SMA50 아래에 있는 하락 추세에서 %R이 −85까지 내려갔어요. ‘추세 방향으로만 거래’하는 필터 규칙에 따르면?

정답: 이 과매도 매수 신호는 거래하지 않는다추세가 아래를 향할 때 과매도 매수는 역추세 신호라서, 필터 규칙이 막아 줘요.

이 레슨의 용어

• 거짓 신호 (False Signal): 지표가 신호를 냈는데 가격이 예상한 방향으로 가지 않는 거예요.
• 과매도 (Oversold): 지표가 낮은 곳에 있어 단기간에 많이 떨어졌다는 뜻이지만, 곧바로 반등한다는 보장은 없어요.
• 윌리엄스 %R (Williams %R): 0에서 −100 사이를 오가는 오실레이터로, −20 이상은 과매수, −80 이하는 과매도예요.