스토캐스틱 KD / KDJ Stochastic Oscillator

종가는 범위의 어디에 있을까?

RSV는 최근 N개 캔들의 최고가와 최저가 사이에서 종가가 어디에 있는지 재요. KD는 이걸 매끄럽게 해서 K선을 만들고, 한 번 더 매끄럽게 해서 D선을 얻어요.

과매도권 골든크로스, 과매수권 데드크로스

20 아래에서 K가 D를 위로 뚫으면 대표적인 매수 신호, 80 위에서 K가 D를 아래로 뚫으면 매도 신호예요. KDJ에는 더 민감한 J선이 하나 더 있는데, 거짓 신호도 더 쉽게 내요.

J선: 가장 빠르고, 가장 시끄러워요

KDJ의 J = 3K − 2D로, K와 D의 차이를 세 배로 키워서 100 위나 0 아래로도 갈 수 있어요. 가장 먼저 꺾이지만 거짓 신호도 가장 많아서, 단독 주문 근거보다는 알림으로 쓰기에 좋아요.

이 레슨의 핵심

• RSV = (종가 − N일 최저가) ÷ (N일 최고가 − N일 최저가) × 100이에요. 종가가 구간 꼭대기에 가까울수록 값이 높아요.
• K는 RSV를 부드럽게 만든 것, D는 K를 부드럽게 만든 것이에요. K > 80이면 과매수, K < 20이면 과매도예요.
• 20 아래에서 K가 D를 위로 뚫는 것(저점 골든크로스), 80 위에서 K가 D를 아래로 뚫는 것(고점 데드크로스)이 고전적인 신호예요. 중간 구간의 교차는 별 의미가 없어요.
• KDJ에는 J선(J = 3K − 2D)이 하나 더 있는데, 가장 먼저 꺾이지만 거짓 신호도 가장 많아요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘예제: 종가 = 9일 최고가’를 눌러 보세요. 자에 나타난 RSV는 얼마인가요? 왜 그럴까요?
2. ‘과매도권 골든크로스로 이동’을 눌러 보세요. K선과 D선은 어느 구간에서 교차하나요? 캔들 8개 뒤 가격은 어떻게 움직였나요?
3. ‘KDJ’로 바꿔서 J선 신호와 KD 교차 신호의 수와 성공률을 비교해 보세요. 그다음 ‘강한 추세’로 바꿔 한 번 더 비교해 보세요.
4. N을 9에서 21로 늘려 보세요. 보라색 상자가 넓어지면 KD의 움직임은 더 완만해지나요, 더 격해지나요?

퀴즈와 해설

1. 종가가 최근 9일 최고가와 딱 같다면 RSV = ?

정답: 100종가가 구간 맨 꼭대기에 있어요.

2. 20 아래 과매도 구간에서 K선이 D선을 위로 뚫으면 보통?

정답: 매수 신호저점 골든크로스는 고전적인 KD 매수 신호지만, 그래도 확인이 필요해요.

3. 강한 상승 중에 KD가 80 위에서 ‘고점 데드크로스’를 반복하는데 가격은 계속 신고가를 내요. 가장 합리적인 설명은?

정답: 강한 추세에서는 종가가 오랫동안 구간 꼭대기에 붙어 있어 고점 데드크로스가 잘 안 통한다추세가 강할수록 종가가 구간 위쪽에 자주 머물러 KD가 높은 곳에 붙고, 추세를 거스르는 데드크로스 신호는 자주 짓밟혀요.

이 레슨의 용어

• 거짓 신호 (False Signal): 지표가 신호를 냈는데 가격이 예상한 방향으로 가지 않는 거예요.
• 과매수 (Overbought): 지표가 높은 곳에 있어 단기간에 많이 올랐다는 뜻이지만, 곧바로 떨어진다는 보장은 없어요.
• RSV (Raw Stochastic Value): (종가 − N일 최저가) ÷ (N일 최고가 − N일 최저가) × 100이에요.
• 스토캐스틱 (Stochastic): 종가가 최근 N일 고저 범위 중 어디에 있는지 재는 지표예요(KD / KDJ).