固有リスクとは？Idiosyncratic Risk

あるグローバル・ポートフォリオは、米国株、欧州株、ユーロ、原油に同時にさらされています。ヘッジ手段を 1 つずつオンにして、全体のリスクがどう削られていくかを見てみましょう。

完全には同じ動きをしない資産を多く持つほど、ポートフォリオの値動きは小さくなります——ただし、分散の限界は相関で決まります。