이동평균선 배열: 정배열, 역배열과 밀집 Moving Average Alignment

단기선이 위, 장기선이 아래

MA5 > MA10 > MA20 > MA60 순으로 늘어선 걸 정배열이라고 해요. 단기·중기·장기 평균 원가가 모두 높아지고 있다는 뜻이에요. 반대로 단기선이 맨 아래에 있으면 역배열이에요.

엉킴: 방향 미정

여러 이동평균선이 몰려서 서로 교차하는 걸 이동평균선 밀집이라고 하고, 횡보나 전환 단계에서 자주 나와요. 밀집 뒤 이동평균선이 벌어지는 방향이 다음 흐름의 방향인 경우가 많아요.

줄을 다 섰을 땐 이미 시세가 한참 움직였어요

이동평균선은 과거 가격의 평균이라 배열은 이미 일어난 추세를 확인해 줄 뿐이에요. 정배열이 완성될 때쯤 가격은 이미 저점에서 멀리 떨어져 있는 경우가 많아요. ‘추세가 있다’는 건 알려 주지만 ‘얼마나 더 갈지’는 알려 주지 않아요.

이 레슨의 핵심

• 정배열: 단기선이 위, 장기선이 아래로 차례로 늘어서요(예: MA5 > MA10 > MA20 > MA60). 모든 기간의 평균 원가가 올라가고 있다는 뜻이에요.
• 역배열은 정반대예요. 이동평균선이 몰려서 서로 교차하는 걸 밀집(엉킴)이라고 하고, 횡보나 전환 단계에서 자주 나와요.
• 배열이 벌어질수록 추세가 가팔라요. 하지만 배열은 이동평균선으로 계산하니 가격보다 늦을 수밖에 없고, 배열이 완성될 때쯤이면 시세가 이미 한참 진행된 경우가 많아요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. ‘상승 후 하락’은 그대로 두고 빨간색 구간 안의 아무 캔들에나 마우스를 올려 보세요. 설명 카드에서 이동평균선 네 개는 위에서 아래로 어떤 순서인가요?
2. ▶를 눌러 처음부터 재생하면서 첫 번째 ‘정배열’ 깃발을 지켜보세요. 설명 카드에 따르면 배열이 완성됐을 때 가격은 저점에서 얼마나 올라 있었나요?
3. ‘횡보’로 바꿔 보세요. ‘배열 전환’은 몇 번인가요? ‘정배열 동안 보유’ 전략의 수익은 매수 후 보유와 비교해 어떤가요?
4. 이동평균선 조합을 ‘10·20·50·100’으로 바꿔 보세요. ‘상승 후 하락’에서 정배열이 더 일찍 나오나요, 더 늦게 나오나요? ‘정배열 비율’은 어떻게 바뀌나요?

퀴즈와 해설

1. MA5 = 12.3, MA10 = 12.0, MA20 = 11.6, MA60 = 10.8이에요. 이건?

정답: 정배열짧은 것부터 긴 것 순으로 높은 데서 낮은 데로 늘어서 있으니 정배열이에요.

2. 여러 이동평균선이 아주 좁은 범위에 몰려서 자주 서로 교차한다면?

정답: 방향이 불분명한 밀집 상태로, 횡보나 전환 때 자주 나온다밀집은 단기와 장기의 힘이 아직 한쪽에 서지 않았다는 뜻이에요.

3. 정배열이 막 완성됐을 때, 가격은 이미 저점에서 한참 오른 경우가 많아요. 이유는?

정답: 이동평균선의 후행성: 가격이 한참 움직여야 기간별 이동평균선이 차례로 정렬된다이동평균선은 과거 가격의 평균이라, 배열은 이미 일어난 추세를 확인해 줄 뿐이에요.

이 레슨의 용어

• 백테스트 (Backtest): 과거 데이터로 규칙대로 매매했을 때를 시뮬레이션해 전략 성과를 평가하는 거예요.
• 후행성 (Lag): 지표는 과거 가격으로 계산되기 때문에, 신호가 항상 실제 가격 전환보다 늦게 나와요.
• 역배열 (Bearish MA Alignment): 여러 이동평균선이 짧은 것부터 긴 것 순서로 아래에서 위로 늘어서 단기선이 맨 아래에 있는 상태로, 모든 기간의 평균 단가가 내려가고 있다는 뜻이에요.
• 정배열 (Bullish MA Alignment): 여러 이동평균선이 짧은 것부터 긴 것 순서로 위에서 아래로 늘어선 상태예요(예: MA5 > MA10 > MA20 > MA60). 모든 기간의 평균 단가가 올라가고 있다는 뜻이에요.
• 이동평균선 밀집(엉킴) (MA Tangle): 여러 이동평균선이 한데 모여 서로 반복해서 교차하는 상태로, 횡보나 추세 전환 구간에서 많이 보여요.