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什么是久期对冲?Duration Hedging

按利率敏感度(久期或 DV01)卖出国债期货等工具,让债券组合对利率涨跌不再敏感,而不是按市值 1:1 对冲。

在动画课里学「久期对冲」

相关术语

用可以拖动、播放的动画,亲手看看「久期对冲」是怎么回事。

去上「利率风险对冲:久期与 DV01」
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