參數與門檻：靈敏度的取捨 Choosing Periods & Thresholds

週期越短，越敏感

回看週期越短，指標對每根 K 線的反應越大，更常衝進超買超賣區，訊號多但雜訊也多；週期越長越平滑，訊號更少、更遲。

門檻越極端，門檻越高

把訊號門檻從 70 / 30 放寬到 80 / 20，只有更極端的讀數才算數。訊號通常會變少，但並不保證更準。

別迷信「最佳參數」

只有一兩個訊號時，「成功率 100%」毫無意義。在歷史上挑出表現最好的那組參數，很可能只是過度擬合。先用常見預設值，再看它在不同行情裡是否都還說得過去。

本課要點

• 週期越短，指標越敏感，訊號越多，雜訊也越多；週期越長越平滑，訊號更少、更遲。
• 門檻越極端（如 80 / 20），訊號通常越少，但不保證成功率更高。
• 只有幾個訊號時，成功率幾乎沒有意義；在歷史上挑出「最佳參數」容易過度擬合。
• 常用預設值（如 RSI 14、70 / 30）是合理的起點；更重要的是它在不同行情裡是否都說得過去。

動手試試

下面這些練習可以在本課的互動模擬裡完成：

1. 在「震盪」裡依次點 RSI(7)、RSI(14)、RSI(21) 這一行的「70 / 30」格子：訊號數怎麼變？
2. 點 RSI(14) · 80 / 20：這段震盪行情裡出現了幾個訊號？讀一讀右側的解釋。
3. 切到「強趨勢」，比較 RSI(7) 的「70 / 30」和「80 / 20」：訊號數和成功率分別怎麼變？門檻更嚴格就一定更準嗎？
4. 切回「震盪」，找一個標著「樣本少」的格子：它的成功率為什麼不值得相信？

小測驗與解析

1. 把 RSI 週期從 14 改成 7，最可能發生的是？

答案：訊號變多、更敏感，假訊號也更多。週期越短，每根 K 線對讀數的影響越大。

2. 某組參數在過去一年只出現 2 個訊號，且都成功了（100%）。正確的看法是？

答案：樣本太少，成功率說明不了什麼。2 個訊號的結果很可能來自運氣，換一段行情就可能完全不同。

3. 把門檻從 70 / 30 改成 80 / 20，通常會？

答案：訊號減少，但不保證更準。門檻提高，觸發次數減少；準不準要看行情。

本課術語

• 回看週期 (Lookback Period)：指標用最近多少根 K 線來計算。週期越短越靈敏、雜訊越多；越長越平滑、反應越慢。
• 過度擬合 (Overfitting)：參數被調得過度貼合歷史資料，在新資料上表現很差。
• 訊號門檻 (Signal Threshold)：指標穿越哪條線才算訊號，例如 RSI 的 70 / 30。門檻定得越極端，訊號越少。