손절 폭으로 랏 계산하기 Position Sizing

먼저 이 거래의 최대 손실을 정하기

거래당 위험은 보통 계좌의 0.5%–2%로 잡아요. $10,000 계좌에 위험 1%면 이 거래는 손절될 때 최대 $100을 잃어요. 먼저 금액을 정하고, 그다음 포지션 크기를 정하세요.

손절 거리로 랏 수 역산

랏 수 = 위험 금액 ÷ (손절 핍 수 × 1랏 1핍당 가치). $100 ÷ (25핍 × $10) = 0.4랏, 손절을 50핍으로 넓히면 0.2랏만 진입할 수 있어요.

레버리지 ≠ 위험

레버리지는 이 0.4랏에 증거금을 얼마나 묶을지만 정해요. 손절 때 얼마를 잃는지는 랏 수와 손절 거리로만 정해져요. 이게 포지션 사이징의 핵심이에요.

작은 위험은 연패를 견뎌요

거래당 1%씩 잃으면 10연패 후 약 90%가 남지만, 10%씩 잃으면 약 35%만 남아 거의 200% 올라야 본전이에요(회복 필요 상승률).

이 레슨의 핵심

• 감으로 랏을 정하지 말고, 먼저 거래당 위험(보통 0.5%–2%)을 정한 뒤 랏을 계산해요.
• 랏 = 위험 금액 ÷ (손절 핍 수 × 1랏당 핍 가치)이고, 결과는 내림해요.
• 손절이 멀수록 랏은 작아지고 위험 금액은 그대로예요. 레버리지는 증거금에만 영향을 주고, 이렇게 계산한 위험에는 영향이 없어요.
• 위험을 작게 잡으면 연속 손실을 버틸 수 있어요. 거래당 1%로 10번 연속 잃으면 약 90%가 남지만, 거래당 10%면 약 35%만 남아요.

직접 해 보기

아래 연습은 이 레슨의 인터랙티브 시뮬레이션에서 해 볼 수 있어요:

1. 기본값 $10,000, 위험 1%, 손절 25핍 그대로: ‘진입할 랏 수’는 얼마인가요? 손절되면 실제로 얼마를 잃나요?
2. 손절을 50핍으로 넓히세요: 랏 수는 얼마가 되나요? ‘손절 시 실제 손실’은 변했나요?
3. USD/JPY(1랏 1핍당 약 $6.67)로 바꾸고 손절은 그대로 25핍: 왜 랏 수가 EUR/USD보다 클까요?
4. 거래당 위험을 5%로 올리세요: 아래에서 10연패 후 계좌는 얼마 남나요? 1%일 때와 비교해 보세요.

퀴즈와 해설

1. 계좌 $20,000, 거래당 위험 1%, EUR/USD 손절 40핍(1랏당 1핍 $10)이라면 몇 랏을 열어야 할까요?

정답: 0.5랏위험 금액은 $200이고, $200 ÷ (40 × $10) = 0.5랏이에요.

2. 손절을 20핍에서 40핍으로 넓히면서 위험 금액은 그대로 두려면 랏은?

정답: 절반으로손절 거리가 두 배가 되면 랏을 절반으로 줄여야 손절 때 잃는 돈이 같아요.

3. 거래당 위험 2%로 5번 연속 잃으면 계좌는 약 얼마가 남을까요?

정답: 약 90%거래마다 98%가 남아요. 0.98의 5제곱 ≈ 0.904, 약 90%예요.

이 레슨의 용어

• 증거금 (Margin): 포지션을 열 때 ‘묶이는’ 담보금으로, 포지션 가치 ÷ 레버리지예요.
• 포지션 사이징 (Position Sizing): 감당할 수 있는 위험에 맞춰 거래마다 얼마나 살지 정하는 거예요.
• 회복 필요 상승률 (Recovery Gain): 낙폭에서 원점으로 돌아가는 데 필요한 상승률 = 낙폭 ÷ (1 − 낙폭)이에요. 50% 잃으면 100% 올라야 해요.
• 거래당 위험 (Risk per Trade): 한 거래에서 손절이 나갈 때 잃어도 괜찮은 금액으로, 보통 계좌의 0.5%–2%예요.
• 스프레드 (Spread): Ask와 Bid의 차이로, 거래할 때마다 내는 숨은 비용이에요.
• 손절(손절매) (Stop Loss): 가격이 불리한 쪽으로 정해 둔 위치까지 가면 자동으로 청산해 최대 손실을 제한하는 거예요.