アウトオブサンプルとは？Out-of-Sample

過去のデータで最高のパラメーターを選ぶのは簡単です。難しいのは、それが見たことのないデータでも通用するかどうかです。ウォークフォワード分析は、本番の「先にパラメーターを選び、それから実戦に出る」流れを再現します。

パラメーターを過去で「最高」になるよう調整しても、たいていはノイズを覚えただけです。アウトオブサンプルのテストこそが本当の試験です。